Recopilación de enlaces de Trading cuantitativo:
Aquí os presento una selección de enlaces relacionados con el Trading cuantitativo que me han resultado de gran ayuda:
Pagina tipo meneame: http://quant.stackexchange.com/
Blogs: (casi todos estan relacionados con el analisis cuantitativo y el lenguaje R)
http://quantivity.wordpress.com
http://epchan.blogspot.com
http://www.maxdama.com/
http://intelligenttradingtech.blogspot.com
http://ridworld.wordpress.com
http://quantumfinancier.wordpress.com
http://blog.fosstrading.com
http://www.aphysicistinwallstreet.com
http://marketsci.wordpress.com
En español:
http://www.x-trader.net
http://www.tradingsys.org
Libros:
Quantitative Trading, Ernest Chan (Muy bueno para empezar)
Applied Quantitative Methods for Trading and Investment, Christian L. Dunis
Un solo consejo: El 99% de los libros que ayudan estan en ingles, y los articulos de www.x-trader.net y www.tradingsys.org son mejores que cualquier libro que puedas pillar en la casa del libro.
Otras:
http://irinaclimbs.com/professional.html (aqui hay mas libros y blogs interesantes)
http://quanttrader.info/public/
lunes, 9 de mayo de 2011
miércoles, 6 de abril de 2011
Volatilidad Intradiaria
Para según que operativas intradiarias, la volatilidad puede ser algo muy a tener en cuenta, ya que en cuanto mayor volatilidad, mayor es la cantidad de beneficio máximo a la que aspiramos.
Como bien dice Andy G en su pagina Web, podemos usar el ATR y el ER (Mirar en su pagina para mas detalles) para cuantificar la máxima volatilidad intradiaria esperada. No obstante, al concretar el más su tarea en contratos de futuros, aquí se presenta un breve post para considerar dichas variables en las acciones del ibex 35.
Nosotros consideramos el valor ATR()/SMA() como el valor máximo esperado por unidad de euro invertido. De esta manera podremos saber, por cada 1€ que pongamos en la cuenta, que valores nos ofrecerán mayores posibilidades para nuestro day-trading.
La tabla resumen con todos estos cálculos, considerando un ATR y SMA de 100 días:
|
| ATR(100) | SMA(100) | ATR(100)/ SMA(100) |
| ABE | 0,34 | 14 | 0,0243 |
| ABG | 0,68 | 20 | 0,0343 |
| ACS | 0,79 | 34 | 0,0231 |
| ACX | 0,33 | 13 | 0,0255 |
| AMS | 0,42 | 15 | 0,0287 |
| ANA | 1,95 | 63 | 0,0311 |
| BBVA | 0,31 | 8 | 0,0366 |
| BKT | 0,18 | 5 | 0,0393 |
| BME | 0,54 | 20 | 0,0264 |
| CRI | 0,10 | 5 | 0,0225 |
| EBRO | 0,32 | 16 | 0,0201 |
| ELE | 0,48 | 20 | 0,0237 |
| ENG | 0,35 | 15 | 0,0227 |
| FCC | 0,61 | 21 | 0,0294 |
| FER | 0,38 | 7 | 0,0531 |
| GAM | 0,24 | 6 | 0,0409 |
| GAS | 0,29 | 12 | 0,0246 |
| GRF | 0,27 | 11 | 0,0250 |
| IBE | 0,14 | 6 | 0,0231 |
| IBR | 0,07 | 3 | 0,0253 |
| IDR | 0,30 | 13 | 0,0225 |
| ITX | 1,30 | 57 | 0,0230 |
| MAP | 0,07 | 2 | 0,0308 |
| OHL | 0,72 | 23 | 0,0308 |
| POP | 0,14 | 4 | 0,0326 |
| REE | 0,79 | 37 | 0,0213 |
| REP | 0,51 | 22 | 0,0227 |
| SAB | 0,09 | 3 | 0,0281 |
| SAN | 0,30 | 8 | 0,0357 |
| SYV | 0,27 | 6 | 0,0436 |
| TEF | 0,33 | 18 | 0,0184 |
| TL5 | 0,31 | 9 | 0,0355 |
| TRE | 1,09 | 44 | 0,0247 |
| IBEX | 216,26 | 10369,1 | 0,0209 |
Como vemos en el último caso del IBEX, por cada euro que arriesguemos, este oscilara hasta un máximo de 0.02 céntimos, un valor considerablemente bajo en comparación otros valores de la lista.
Nota: Los nombres de las acciones a las que pertenece cada abreviatura se pueden sacar de yahoo
miércoles, 9 de marzo de 2011
Correlación ibex35
Matriz de correlaciones del ibex:
Sacadas desde el origen de datos de Yahoo hasta el 8/02/2011.
Sacadas desde el origen de datos de Yahoo hasta el 8/02/2011.
(Clic para ampliar)
Nota: Los nombres de las acciones a las que pertenece cada abreviatura se pueden sacar de yahoo
lunes, 28 de febrero de 2011
Calculo de spreads
Pequeña herramienta para el calculo de spreads con acciones del ibex 35:
http://jcarlos.info/swf/spreadsibex.swf
lunes, 10 de mayo de 2010
Hechiceros, Magos y Brujas en Bolsalia 2010
bolsalia
La semana pasada en los días 6, 7 y 8 se celebro en el palacio de los congresos de Madrid una nueva edición de Bolsalia. Brokers, Bancos, y Bloggers presentes para vender, dar charlas, hacer demostraciones etc etc
El perfil del visitante era de los mas variopinto; desde viudas con mucho patrimonio pero con poca idea de invertirlo, hasta jovenzuelos mostrando prematuro interés por las inversiones, sin olvidar por supuesto al clásico inversor de 50 años de traje y corbata.
En cuanto a participantes, había de todo: Brokers intentando vender su aplicación, charlas de análisis técnico, además de Brokers por todos los lados intentando vender su aplicación y bastantes charlas de análisis técnico.
En cuanto los primeros, cansinos y repetitivos, y en cuanto a los segundos, mas cansinos y repetitivos aun.
Y es que hay quienes no aprenden. En Bolsalia solo se habla de lo que la gente quiere oír. Y cuando te viene un estafador (por que no tienen otro nombre) diciéndote que en su curso de Trading te enseñan a diferenciar un hombro-cabeza-hombro (dichosa figurita de los cojones) de manera diferente al resto de empresas, uno piensa dos cosas: la primera, es que le pasara a un hombre para que se gane la vida así. La segunda, es por que cojones estoy en Bolsalia en vez de estar en casa viendo los Simpson.
Y es que el nivel técnico no era demasiado alto. Usted hable a gritos, critique al gobierno, prediga cualquier cosa respecto a un índice y tendrá al los oyentes amontonados unos a otros intentando escucharle. En cambio hable de teoría del caos, fractales, y vera como en ruegos y preguntas usted se come los mocos: realmente no todo fue basura (pero casi), la charla de José Ángel Mena tenía su interes (su Web: www.esinver.com).
No se engañen, no tengo el mas mínimo interés en que el inversor de a pie espabile y deje de perder dinero. Eso me es indiferente. Pero cuando la gente estafa, y se gana la vida aprovechándose de los demás, eso ya si me afecta un poco más. De ahí este post.
La semana pasada en los días 6, 7 y 8 se celebro en el palacio de los congresos de Madrid una nueva edición de Bolsalia. Brokers, Bancos, y Bloggers presentes para vender, dar charlas, hacer demostraciones etc etc
El perfil del visitante era de los mas variopinto; desde viudas con mucho patrimonio pero con poca idea de invertirlo, hasta jovenzuelos mostrando prematuro interés por las inversiones, sin olvidar por supuesto al clásico inversor de 50 años de traje y corbata.
En cuanto a participantes, había de todo: Brokers intentando vender su aplicación, charlas de análisis técnico, además de Brokers por todos los lados intentando vender su aplicación y bastantes charlas de análisis técnico.
En cuanto los primeros, cansinos y repetitivos, y en cuanto a los segundos, mas cansinos y repetitivos aun.
Y es que hay quienes no aprenden. En Bolsalia solo se habla de lo que la gente quiere oír. Y cuando te viene un estafador (por que no tienen otro nombre) diciéndote que en su curso de Trading te enseñan a diferenciar un hombro-cabeza-hombro (dichosa figurita de los cojones) de manera diferente al resto de empresas, uno piensa dos cosas: la primera, es que le pasara a un hombre para que se gane la vida así. La segunda, es por que cojones estoy en Bolsalia en vez de estar en casa viendo los Simpson.
Y es que el nivel técnico no era demasiado alto. Usted hable a gritos, critique al gobierno, prediga cualquier cosa respecto a un índice y tendrá al los oyentes amontonados unos a otros intentando escucharle. En cambio hable de teoría del caos, fractales, y vera como en ruegos y preguntas usted se come los mocos: realmente no todo fue basura (pero casi), la charla de José Ángel Mena tenía su interes (su Web: www.esinver.com).
No se engañen, no tengo el mas mínimo interés en que el inversor de a pie espabile y deje de perder dinero. Eso me es indiferente. Pero cuando la gente estafa, y se gana la vida aprovechándose de los demás, eso ya si me afecta un poco más. De ahí este post.
lunes, 5 de abril de 2010
Recopilación de paginas Web con datos estadisticos
estadistica
Aquí, una coleccion de paginas con diferentes series estadisticas, interesante estudiar su viabilidad para fines especulativos. Sacadas de los foros de x-trader:
INE: http://www.ine.es
Ministerio de economia: http://serviciosweb.meh.es/APPS/DGPE/BD ... uedas.aspx
Oil Pruction: http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_c ... mbbl_m.htm
Oil Stock: http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_s ... _nus_w.htm
FED: https://www.federalreserve.gov/datadownload/U:
Bank of canada: http://www.bank-banque-canada.ca/en/rates/index.html
Reserve Bank of New Zealand: http://www.rbnz.govt.nz/statistics/index.html
Reserve Bank of Australia: http://www.rba.gov.au/statistics/tables/index.html
Bank of England: http://www.bankofengland.co.uk/statisti ... /intro.htm
Bank of Japan(BOJ) Economic Statistick: http://www.boj.or.jp/en/type/release/teiki/sk/ske.htm
European Central Bank (ECB): http://sdw.ecb.europa.eu/
Reserva federal de st. louis: http://research.stlouisfed.org/
Eurostats: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal ... ics/themes
FMI: http://www.imf.org/external/data.htm#data
ICI : http://www.ici.org/faqs/faqs_fund_flows
Sin clasificar: http://www.irs.gov/retirement/article/0 ... 31,00.html
http://www.skipcube.com/NewsImpact/forex/index.asp
Aquí, una coleccion de paginas con diferentes series estadisticas, interesante estudiar su viabilidad para fines especulativos. Sacadas de los foros de x-trader:
INE: http://www.ine.es
Ministerio de economia: http://serviciosweb.meh.es/APPS/DGPE/BD ... uedas.aspx
Oil Pruction: http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_c ... mbbl_m.htm
Oil Stock: http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_s ... _nus_w.htm
FED: https://www.federalreserve.gov/datadownload/U:
Bank of canada: http://www.bank-banque-canada.ca/en/rates/index.html
Reserve Bank of New Zealand: http://www.rbnz.govt.nz/statistics/index.html
Reserve Bank of Australia: http://www.rba.gov.au/statistics/tables/index.html
Bank of England: http://www.bankofengland.co.uk/statisti ... /intro.htm
Bank of Japan(BOJ) Economic Statistick: http://www.boj.or.jp/en/type/release/teiki/sk/ske.htm
European Central Bank (ECB): http://sdw.ecb.europa.eu/
Reserva federal de st. louis: http://research.stlouisfed.org/
Eurostats: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal ... ics/themes
FMI: http://www.imf.org/external/data.htm#data
ICI : http://www.ici.org/faqs/faqs_fund_flows
Sin clasificar: http://www.irs.gov/retirement/article/0 ... 31,00.html
http://www.skipcube.com/NewsImpact/forex/index.asp
miércoles, 30 de diciembre de 2009
Madurez de la Inversión
Después de reflexionar sobre los tipos de inversiones, no ya de la técnica especulativa, sino del ámbito de la misma, he llegado a la conclusión de que el inversor medio no utiliza ni la décima parte de posibilidades que existen. Los inversores profesionales utilizan multitud de recursos que no tienen por que estar tan alejados de un inversor a pie.
Mirar el siguiente grafico (Hacer Click para ampliar):
En este grafico he reflejado las distintas metodologías comúnmente usadas para invertir/especular. De izquierda a derecha, desde la mas básica y menos exitosa, a las mas complejas y mas productivas.
Como se refleja en la imagen, la intuición es la forma de inversión mas sencilla, seguramente sea la mas usada, y como todos bien sabemos, la que mas disgustos acarrea.
El siguiente nivel es usar métodos de inversión basados en lo que nos dicta los medios de comunicación. Un clásico, bastante usado, supongo yo, debido a la ingente cantidad de periódicos, libros, revistas programas etc 'especializados' que existen. Cada uno sabrá lo que hace.
El siguiente paso es usar métodos de Análisis Técnico o Análisis Fundamental a su propia manera y con su propia metodología. Bastante común. Basta escribir las palabras 'Blog Bolsa' en Google para que parezcan cientos de Blog con sus respectivos análisis técnicos/fundamentales del panorama bursátil internacional.
Aquí es donde viene el gran punto de inflexión. La mayoría de inversores de a pie no siguen progresando. Se quedan estancados en algún de los recuadros anteriores. Bien por pereza, por que no tienen la inquietud intelectual de seguir aprendiendo, o quizás, por que les ha ido bien hasta ahora.
Aquí tenemos bastantes opciones, razonablemente profesionales, y no excesivamente conocidas, o al menos con bastante dificultad para conocerlas cuando uno es nuevo en este mundillo. Las resumo a continuación:
Mirar el siguiente grafico (Hacer Click para ampliar):
En este grafico he reflejado las distintas metodologías comúnmente usadas para invertir/especular. De izquierda a derecha, desde la mas básica y menos exitosa, a las mas complejas y mas productivas.
Como se refleja en la imagen, la intuición es la forma de inversión mas sencilla, seguramente sea la mas usada, y como todos bien sabemos, la que mas disgustos acarrea.
El siguiente nivel es usar métodos de inversión basados en lo que nos dicta los medios de comunicación. Un clásico, bastante usado, supongo yo, debido a la ingente cantidad de periódicos, libros, revistas programas etc 'especializados' que existen. Cada uno sabrá lo que hace.
El siguiente paso es usar métodos de Análisis Técnico o Análisis Fundamental a su propia manera y con su propia metodología. Bastante común. Basta escribir las palabras 'Blog Bolsa' en Google para que parezcan cientos de Blog con sus respectivos análisis técnicos/fundamentales del panorama bursátil internacional.
Aquí es donde viene el gran punto de inflexión. La mayoría de inversores de a pie no siguen progresando. Se quedan estancados en algún de los recuadros anteriores. Bien por pereza, por que no tienen la inquietud intelectual de seguir aprendiendo, o quizás, por que les ha ido bien hasta ahora.
Aquí tenemos bastantes opciones, razonablemente profesionales, y no excesivamente conocidas, o al menos con bastante dificultad para conocerlas cuando uno es nuevo en este mundillo. Las resumo a continuación:
- Value investing: No se mucho sobre el. Ni tengo interés. Supuestamente es el usado por algunos de los grandes inversores de nuestra época, ej Warrent Buffet.
- Económetría: Un clásico en las universidades. Estudia las series temporales. (Bastante útil)
- Economía: Similar al Análisis Fundamental, pero ampliándolo: Macroeconomía, Microeconomía etc
- Métodos Matemáticos: Poco conocido en el ámbito de las inversiones particulares, sin embargo, es uno de los mas estudiados por los grandes grupos de investigación y entidades profesionales. Creación de modelos lineales y no lineales para predicciones, Modelos tipo ARIMA, Analisis Cuantitativo, etc. En cualquier caso, todos los recuadros se ayudan en las matemáticas.
- Estadista y Probabilidad: Similar al anterior.
- Gestión del Riesgo: Imprescindible a nivel profesional. Según la Wikipedia 'es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza’. La herramienta mas conocida de esta área, es el VaR. A nivel de inversión particular, aquí es donde podemos encajar el ‘Money Managment’.
- Programas informáticos avanzados: Programas como MATLAB, NinjaTrader, Market System Analizer, etc seguro que nos facilitarían la tarea.
- Programación: Imprescindible para progresar.
- Inteligencia Artificial: Una Herramienta curiosa, Las redes neuronales cogieron fama para especular, aunque ahora parece que se han pasado de moda. Relativamente famosa. ¿Con futuro?
- Simulación: Imprescindible. Una mezcla entre Matemáticas e Informática.
- Métodos de Trading Avanzados: De vez en cuando, por la red, o por algún libro, se puede dar a conocer algún sistema/indicador razonablemente decente para nuestros fines.
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